Bovenstaande antwoorden zijn wat mij betreft prima: opslaan als je het nog eens nodig denkt te hebben; ook altijd kiezen om het op een veilige plek op te slaan als het om betaalde software gaat. Uitvoeren als je het slechts hoeft te installeren.
Toch kies ik altijd voor opslaan omdat ik heel sterk het idee heb dat het downloaden van bestanden langer duurt als je kiest voor uitvoeren; het klinkt raar maar volgens mij is het echt waar. En nog iets: ik heb regelmatig dat een installatie mislukt omdat er nog programma's openstaan oid, dan kan je weer opnieuw gaan uitvoeren; daarom kies ik ook altijd voor opslaan zodat je eventueel het programma direct opnieuw kan installeren als er zich een probleem voordoet.
Verder gebruik ik ook veel Google Chrome, die slaat altijd alles op; maar in jouw geval (met Interent Explorer waarschijnlijk) zou ik altijd kiezen voor opslaan dus (en sla het dan op een terug te vinden plek op natuurlijk).